Kendi kurallarınıza uyan varantları bulun, ihraççıların fiyatlamasını karşılaştırın, işleme girmeden önce planınızı hesaplayın ve dayanakların trendini dört zaman diliminde izleyin.
Varant portföyünüzdeki her pozisyon için dayanak üzerinde stop ve hedef girin. Bu sayfa açıkken şu durumlarda bildirim gelir: dayanak stopa %0,5 kadar yaklaşınca, stopu kırınca, hedefe ulaşınca; varantın vadesine 45 günden az kalınca (günde bir kez); dayanağın 4 saatlik trendi pozisyonunuzun tersine dönünce. Stoplar bu tarayıcıda ve senkron açıksa bulutta saklanır.
Her dayanak için ilgili ülkelerin önemli verileri; petrolde ayrıca haftalık ABD stok verileri (API salı, EIA çarşamba) ve Baker Hughes sondaj sayısı (cuma). Saatler Türkiye saatidir. Olaydan 60 dakika önce bildirim gelir.
Dayanak fiyatı: BIST hisse ve endekslerinde TradingView'dan (birkaç dakika gecikmeli), diğerlerinde ihraççının varant hesabında kullandığı spot (bulut güncellemesiyle 15 dakikada bir). Brent gibi vadeli dayanaklarda ihraççılar farklı kontrat kullanabildiği için stopu ihraççı spotuna göre girin.
Pozisyonlarım sekmesinde Kapat dediğiniz işlemler buraya kaydedilir; eski işlemlerinizi aşağıdaki formdan elle de ekleyebilirsiniz. Günlük bu tarayıcıda ve senkron açıksa bulutta saklanır.
Her dayanak için kurallarınıza uyan en iyi alım (call) ve satım (put) varantı. Sıralama: kullanım fiyatının spota yakınlığı, dar makas, düşük örtük oynaklık ve işlem görme sıklığı. Kurallar bu tarayıcıda hatırlanır.
Stop ve hedefi dayanak üzerinde girin; varantın o seviyelerde ne edeceği, örtük oynaklık sabit kalırsa ve seçtiğiniz gün kadar zaman geçerse diye hesaplanır. Alım varantın satış fiyatından, çıkış tahmini fiyatın alış tarafından (bugünkü makas kadar aşağıdan) yapılır.
Hesap, bugünkü örtük oynaklık ve faizle Black-Scholes modelidir; ihraççı oynaklığı değiştirirse ya da makas açılırsa gerçek fiyat farklı olur. Döviz bazlı dayanaklarda (Brent, altın, gümüş, EUR/USD…) kur sabit varsayılır.
Her zaman diliminde: fiyat EMA20'nin ve EMA20 de EMA50'nin üstündeyse ▲ yukarı, ikisi de altındaysa ▼ aşağı, aksi halde yatay. Tam uyum: dört zaman dilimi aynı yönde. ★ ile izlemeye aldığınız dayanakta herhangi bir zaman diliminin trendi değişirse bu sayfa açıkken bildirim gelir.
Veriler TradingView'dan, birkaç dakika gecikmeli olabilir; sayfa açıkken 2 dakikada bir yenilenir. Bildirimler yalnızca bu sayfa (arka planda da olsa) açıkken çalışır.
TradingView'ın hareketli ortalama ve osilatör göstergelerine göre al / sat / nötr özeti. Tablodaki bir dayanağın adına tıklayın ya da aşağıdan seçin; zaman dilimini göstergenin üstündeki sekmelerden değiştirebilirsiniz.
Her dayanak için spota yakın (±%7) ve vadesi 20–200 gün arası varantların günlük ortanca örtük oynaklığı. IV sıralaması: bugünkü oynaklığın kayıtlı dönemin en düşüğü (0) ile en yükseği (100) arasındaki yeri. Düşükken varant almak görece ucuz, yüksekken pahalıdır; yüksek oynaklık zamanla düşme eğilimindedir.
Aynı dayanakta, vadesi 30–200 gün arası ve kullanım fiyatı spota %15'ten yakın varantlar karşılaştırılır. Her varantın örtük oynaklığı benzer kullanım fiyatı ve vadedeki diğer varantlarla kıyaslanır (oynaklık kullanım fiyatına göre doğal olarak değiştiği için). Farkı yüksek olan ihraççı, aynı riski daha pahalıya satıyor demektir. Makas geniş olan ihraççıda alıp satmak daha maliyetlidir.
Her varantın örtük oynaklığının, benzer kullanım fiyatı ve vadedeki varantların ortancasından farkı (puan). Negatif: görece ucuz, pozitif: görece pahalı. İhraççı oynaklık bildirmediyse oynaklık fiyattan hesaplanmıştır.